• 中国创新成果加速惠及世界 2019-06-15
  • 消除“不对位”“零差别”br创新机关党员日常管理量化考评工作 2019-06-15
  • 【成都天气】最新成都今天天气,实时提供成都气温、空气质量、24小时天气预报、生活指数查询 2019-06-10
  • 王小东周红波现场检查服务“两会”工作 2019-06-06
  • (原创首发)看《换了人间》有感——蒋介石和国民党依靠歪门邪道夺取天下;毛泽东和共产党依靠正义正气打天下! 2019-06-04
  • 高房价开始衍生出新一代的低欲望社会! 2019-06-04
  • 为975万高考生加油,这支满分舞燃爆校园! 2019-06-02
  • 坚守一条红线 维护生态安全(在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章) 2019-05-21
  • 2018“文化和自然遗产日”非遗影像展:电影《侗族大歌》观众流泪观影——晋中频道 2019-05-18
  • 回复@海之宁:你想自主劳动?全民所有的生产资料凭啥让你自主? 2019-05-18
  • “老赖”欠债不还 未成年子女名下房产将不保 2019-05-17
  • 5月份安徽规上工业增加值增长9.2% 居中部第一 2019-05-17
  • 深入理解我国社会主要矛盾的转化 2019-05-13
  • 互助献血成有偿兼职 揭秘新型“血头”的“生财术” 2019-05-13
  • 马航客机在乌坠毁现场尸体散落 俄救援人员现场救援 2019-05-03
  • 论坛de用户
    论坛de用户

    2019-04-11

    如何计算利率的波动率?

    我们老师上课讲过计算股价收益率的波动率,就是对前后两期价格之比取对数算出对数收益率,然后求标准差就好了。我想问一下 在求利率的波动率时候还需要用前后两期利率之比再求对数吗? 我觉得利率本来就是收益率啊,

    [查看全部]
    论坛de用户
    论坛de用户

    2019-04-10

    期权定价中,SABR模型beta参数的求解如果不用经验法则0或者0.5或者1,可以精准的算出来吗?

    用平值期权和远期价格的对数做回归ln(sigma)=ln(alpha)—(1—beta)ln(f),其中sigma为平价期权波动率,f为远期价格这种数据是需要一个横截面上所以不同合约期权到期日构成的数据,还是说相同合约期权到期日

    [查看全部]

    个人资料

    未知领域 来自火星

    //www.rt-ci.com/?1049917

    这家伙很懒,什么都没有留

    ...

    返回顶部
  • 中国创新成果加速惠及世界 2019-06-15
  • 消除“不对位”“零差别”br创新机关党员日常管理量化考评工作 2019-06-15
  • 【成都天气】最新成都今天天气,实时提供成都气温、空气质量、24小时天气预报、生活指数查询 2019-06-10
  • 王小东周红波现场检查服务“两会”工作 2019-06-06
  • (原创首发)看《换了人间》有感——蒋介石和国民党依靠歪门邪道夺取天下;毛泽东和共产党依靠正义正气打天下! 2019-06-04
  • 高房价开始衍生出新一代的低欲望社会! 2019-06-04
  • 为975万高考生加油,这支满分舞燃爆校园! 2019-06-02
  • 坚守一条红线 维护生态安全(在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章) 2019-05-21
  • 2018“文化和自然遗产日”非遗影像展:电影《侗族大歌》观众流泪观影——晋中频道 2019-05-18
  • 回复@海之宁:你想自主劳动?全民所有的生产资料凭啥让你自主? 2019-05-18
  • “老赖”欠债不还 未成年子女名下房产将不保 2019-05-17
  • 5月份安徽规上工业增加值增长9.2% 居中部第一 2019-05-17
  • 深入理解我国社会主要矛盾的转化 2019-05-13
  • 互助献血成有偿兼职 揭秘新型“血头”的“生财术” 2019-05-13
  • 马航客机在乌坠毁现场尸体散落 俄救援人员现场救援 2019-05-03