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    2019-04-23

    【财通金工】“拾穗”多因子(十):行业的风格偏好:解析纯行业因子组合

    投资要点 行业的风格偏好:解析纯行业因子组合 银行和农林牧渔行业在Beta因子上都存在显著的负暴露,然而今年两个行业的收益却一个排名后二,一个排名前二。 行业因子的t值显著度要远高于风格因子,然

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    2019-04-22

    【财通金工每周观点】做期权卖方是否可行

    投资要点 l 做期权卖方是否可行 期权卖方策略胜率高、盈亏比低。 期权卖方赚钱概率高主要原因有两个: 一是期权卖方可以赚取期权的theta价值。 二是波动率大部分时间有下行趋势。 高胜率不能保证期权卖方持续获益

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    2019-04-18

    【财通金工】股指期货中的分红点位测算(2019/04/18)

    1.部分成分股公布除权除息日 截止2019年4月18日,上证50指数成分中,2家已公布除权除息日(发布分红实施预案并决定分红),其中2家已实施;沪深300指数成分中,10家已公布除权除息日(发布分红实施预案并决定分红)

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    2019-04-16

    【财通金工】“拾穗”多因子(九):牛市抢跑者:低Beta一定代表低风险吗?

    投资要点 牛市抢跑者:低Beta一定代表低风险吗? 2019年迄今为止,在所有风格因子中Beta因子的表现最为抢眼,在样本区间内已经获得了5.36%的高收益,纯Beta因子的表现甚至优于纯规模因子。 简单 B

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    2019-04-15

    【财通金工每周观点】波动率仍有下行空间

    投资要点 1. 情绪转谨慎 4月12日50ETF收于2.906,本周下跌1.12%。 交易额PCR由4月4日的0.391上升至4月12日的0.8435,PCR显示市场情绪偏谨慎。 4月12日平值认购与认沽期权合约隐含波动率分别为28.12%与26.39%,认购期

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    2019-04-12

    【财通金工】股指期货中的分红点位测算(2019/04/11)

    1.尚未有成分股公布除权除息日 截止2019年4月11日,上证50,沪深300,中证500成分股均公布除权除息日的分别有2、9、3只,其中已经实施的分别有2、4、2只。 2.分红对2019年9月合约影响较大 由分红对股指期货影响的预

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    2019-04-10

    “星火”多因子系列(四):基于持仓的基金业绩归因:始于Brinson,归于Barra

    投资要点 财通金工多因子风险模型研究框架 一个完善的多因子风险系统通常包含如下三个??椋菏找婺P?、风险模型和绩效归因模型。 对基金业绩进行归因通??梢苑治允找婀橐蚝投苑缦展橐蛄礁霾糠?/p> [查看全部]

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    2019-04-09

    【财通金工】“拾穗”多因子(八):非线性规模因子:A股市场存在中市值效应吗?

    投资要点 非线性规模因子:A股市场存在中市值效应吗? 对非线性规模因子的计算有回归法和平方法两种,经实证检验发现二者在本质上并无区别。 从非线性规模纯因子组合的净值走势来看,其历年收益均

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    个人资料

    未知领域 来自火星

    //www.rt-ci.com/?47017

    这家伙很懒,什么都没有留

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