• 中国创新成果加速惠及世界 2019-06-15
  • 消除“不对位”“零差别”br创新机关党员日常管理量化考评工作 2019-06-15
  • 【成都天气】最新成都今天天气,实时提供成都气温、空气质量、24小时天气预报、生活指数查询 2019-06-10
  • 王小东周红波现场检查服务“两会”工作 2019-06-06
  • (原创首发)看《换了人间》有感——蒋介石和国民党依靠歪门邪道夺取天下;毛泽东和共产党依靠正义正气打天下! 2019-06-04
  • 高房价开始衍生出新一代的低欲望社会! 2019-06-04
  • 为975万高考生加油,这支满分舞燃爆校园! 2019-06-02
  • 坚守一条红线 维护生态安全(在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章) 2019-05-21
  • 2018“文化和自然遗产日”非遗影像展:电影《侗族大歌》观众流泪观影——晋中频道 2019-05-18
  • 回复@海之宁:你想自主劳动?全民所有的生产资料凭啥让你自主? 2019-05-18
  • “老赖”欠债不还 未成年子女名下房产将不保 2019-05-17
  • 5月份安徽规上工业增加值增长9.2% 居中部第一 2019-05-17
  • 深入理解我国社会主要矛盾的转化 2019-05-13
  • 互助献血成有偿兼职 揭秘新型“血头”的“生财术” 2019-05-13
  • 马航客机在乌坠毁现场尸体散落 俄救援人员现场救援 2019-05-03
  • 【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪偏谨慎20190318

    论坛 期权论坛 期权     
    XYQUANT   2019-3-19 09:11   393   0
    市场情绪偏谨慎
    兴业期权水晶球20190318      
    特别关注
    预测标的:上证50指数/上证50ETF
    预测分值:4分(情绪偏谨慎)
    目标日期:2019.3.19(周二)
    简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价维持谨慎,认购期权隐含波动率斜率与认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标表现乐观,波动率期限结构及其边际变化指标转向谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。
    风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

    1、市场回顾
    上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价维持谨慎,认购期权隐含波动率斜率维持乐观,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标转向谨慎,波动率期限结构及其边际变化指标表现乐观,整体而言期权市场情绪偏乐观。从标的日内走势来看,早盘开盘后全天维持震荡上行走势,最终标的全天上涨2.63%,50指数上涨2.52%,标的走势完全符合水晶球指数的预期。


    2、短期判断
    截止到周一市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向4分(情绪偏谨慎),期权市场数据表明波动率风险溢价维持谨慎,认购期权隐含波动率斜率与认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标表现乐观,波动率期限结构及其边际变化指标转向谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。





    附表




    注:文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。证券研究报告:《市场情绪偏谨慎——兴业期权水晶球预测日报20190318》对外发布时间:2019年3月18日
    报告发布机构:兴业证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)本报告分析师 :
    于明明  SAC执业证书编号:S0190514100003任瞳  SAC执业证书编号:S0190511080001

    自媒体信息披露与重要声明



    分享到 :
    0 人收藏
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    深圳风采最新开奖结果 www.rt-ci.com 本版积分规则

    积分:4027
    帖子:1579
    精华:0
    发布
    内容
    深圳风采最新开奖结果
  • 中国创新成果加速惠及世界 2019-06-15
  • 消除“不对位”“零差别”br创新机关党员日常管理量化考评工作 2019-06-15
  • 【成都天气】最新成都今天天气,实时提供成都气温、空气质量、24小时天气预报、生活指数查询 2019-06-10
  • 王小东周红波现场检查服务“两会”工作 2019-06-06
  • (原创首发)看《换了人间》有感——蒋介石和国民党依靠歪门邪道夺取天下;毛泽东和共产党依靠正义正气打天下! 2019-06-04
  • 高房价开始衍生出新一代的低欲望社会! 2019-06-04
  • 为975万高考生加油,这支满分舞燃爆校园! 2019-06-02
  • 坚守一条红线 维护生态安全(在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章) 2019-05-21
  • 2018“文化和自然遗产日”非遗影像展:电影《侗族大歌》观众流泪观影——晋中频道 2019-05-18
  • 回复@海之宁:你想自主劳动?全民所有的生产资料凭啥让你自主? 2019-05-18
  • “老赖”欠债不还 未成年子女名下房产将不保 2019-05-17
  • 5月份安徽规上工业增加值增长9.2% 居中部第一 2019-05-17
  • 深入理解我国社会主要矛盾的转化 2019-05-13
  • 互助献血成有偿兼职 揭秘新型“血头”的“生财术” 2019-05-13
  • 马航客机在乌坠毁现场尸体散落 俄救援人员现场救援 2019-05-03