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    【铜期权】认沽持仓普增

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    Gamma俱乐部   2018-11-16 08:42   406   0


    一、成交持仓情况
    11月15日,铜期权总成交量为42,456 手(按双边计算,下同),比上一交易日减少1,482 手,总持仓量为47,038 手,较上一交易日增加1,534 手。总成交量和总持仓量的PCR比率分别为0.99 和1.12 ,投资者情绪有所趋紧。其中,主力CU1901合约系列成交量为32,566 手,比上一交易日增加1,728 手,占所有合约的76.71%,持仓量为27,820 手,比上一交易日增加1,128 手,持仓量占所有合约的59.14%。包括期权自对冲,当日期权总成交量为44722手。

    数据来源:Wind


    主力CU1901期权合约系列中成交量相对最高的为51000认购。合约成交量PCR为0.93 ,较前一交易日降0.27 。持仓量PCR为1.12 ,较前一交易日上升0.08 ,市场情绪再次趋紧。当前价格压力线为51000,支撑则维持46000一线。

    数据来源:Wind



    数据来源:Wind



    从持仓量变化来看,主力1月合约系列中持仓变动量维持较低水平,认沽多有增仓而认购持仓行权价重心下移,空方力量领先,增仓相对最高为46000认沽和47000认沽,后市情绪明显趋紧。


    二、波动率分析
    (1)历史波动率
    11月15日,沪铜主连的5日历史滚动波动率上升至13.33 %,位五年历史50百分位水平附近。近五年的5日、10日、20日和40日的历史波动率均值分别为13.33 %、15.14 %、13.33 %和14.81 %。

    数据来源:Wind


    (2)隐含波动率

    数据来源:Wind



    图6为11月15日主力期权合约系列的隐含波动率结构分布。主力1901期权合约系列的隐含波动率分布较为平坦,购沽隐波多有下调,认购和认沽隐波水平大致相近。
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