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  • 期货业协会:风险管理公司试点业务情况报告(201905)

    论坛 期权论坛 期权     
    期权世界   2019-7-10 21:50   634   0
    风险管理公司试点业务情况报告
    2019年第5期 (总第29期)
    中国期货业协会

    一、备案进展

    表1-1  2019 年 5 月风险管理公司业务备案情况



    二、财务状况

    表2-1  2019 年 5 月风险管理公司财务情况统计表
    (单位:亿元)




    净利润波动较多,主要因为在风险管理公司的期现套保业务中,期货头寸以公允价值计量,盘面浮动直接反映在月报表中,而现货端价值在月报表中相对稳定。

    三、主要业务数据

    (一)仓单服务

    表 3-1-1  2019 年 5 月风险管理公司商品现货交易统计表
    (单位:亿元)
    业务项目
    新增金额 (单位:亿元)
    新增合同数 (单位:笔)
    上月
    本月
    环比
    本年累计
    去年同期
    同比
    上月
    本月
    环比
    去年同期
    同比
    仓单质押
    10.49
    8.95
    -15%
    45.55
    0.01
    149049%
    35
    29
    -17%
    14
    107%
    仓单约定购回
    15.25
    15.94
    5%
    72.12
    10.85
    47%
    40
    40
    -
    59
    -32%
    仓单串换
    0.42
    2.95
    602%
    6.66
    -
    /
    16
    82
    413%
    -
    /
    (二)合作套保

    表3-2 2019 年 5 月风险管理公司合作套保统计表
    业务项目
    上月
    本月
    环比
    去年同期
    同比
    2019 年 1-5 月累计
    2018 年 1-5 月累计
    同比
    合作 套保
    新增合同 (单位:笔)
    -
    5
    /
    16
    -69%
    19
    88
    -78%
    期末有效合同
    (单位:笔)
    32
    36
    13%
    52
    -31%
    /
    /
    /
    本期交易客户
    (单位:户)
    32
    31
    -3%
    40
    -23%
    /
    /
    /
    “商品现货的期末库存”通常按购进时的成本价格计量,该数值除发生重大损失外一般不发生变动。

    (三)场外衍生品业务

    表3-3-1  2019 年 5 月风险管理公司场外商品衍生品业务名义本金存量统计表
    (单位:亿元)
    业务项目
    名义本金月末存量
    上月
    本月
    环比
    去年同期
    同比
    远期
    37.93
    83.19
    119%
    13.18
    531%
    互换
    27.67
    43.81
    58%
    2.14
    1950%
    期权
    912.60
    1,018.16
    12%
    212.38
    379%
    表3-3-2  2019 年 5 月风险管理公司场外商品衍生品业务交易确认书存量统计表
    (单位:笔)
    业务项目
    交易确认书月末存量
    上月
    本月
    环比
    去年同期
    同比
    远期
    2,133
    2,364
    10.83%
    27
    8656%
    互换
    33
    52
    58%
    3
    1633%
    期权
    4,656
    5,569
    20%
    2,459
    126%


    图3-3-1 2019 年 1-5 月商品类场外期权变化情况


    图3-3-2 2019 年 1-5 月商品类场外远期变化情况


    图3-3-3 2019 年 1-5 月商品类场外互换变化情况

    表3-3-3 2019 年 5 月风险管理公司场外金融衍生品业务名义本金存量统计表
    (单位:亿元)
    业务项目
    名义本金月末存量
    上月
    本月
    环比
    去年同期
    同比
    远期
    个股
    -
    -
    /
    -
    /
    指数
    -
    -
    /
    -
    /
    其他
    -
    -
    /
    -
    /
    合计
    -
    -
    /
    -
    /
    互换
    个股
    -
    0.48
    /
    /
    /
    指数
    -
    -
    /
    /
    /
    其他
    -
    -
    /
    /
    /
    合计
    -
    0.48
    /
    1.30
    -63%
    期权
    个股
    47.44
    38.72
    -18%
    /
    /
    指数
    8.89
    21.43
    141%
    /
    /
    其他
    172.45
    166.11
    -4%
    /
    /
    合计
    228.78
    226.27
    -1%
    164.68
    37%
    表3-3-4 2019 年 5 月风险管理公司场外金融衍生品业务交易确认书存量统计表
    (单位:笔)
    业务项目
    交易确认书月末存量
    上月
    本月
    环比
    去年同期
    同比
    远期
    个股
    -
    -
    /
    -
    /
    指数
    -
    -
    /
    -
    /
    其他
    -
    -
    /
    -
    /
    合计
    -
    -
    /
    -
    /
    互换
    个股
    -
    3
    /
    /
    /
    指数
    -
    -
    /
    /
    /
    其他
    -
    -
    /
    /
    /
    合计
    -
    3
    /
    146
    -98%
    期权
    个股
    2,212
    677
    -69%
    /
    /
    指数
    179
    314
    75%
    /
    /
    其他
    246
    239
    -3%
    /
    /
    合计
    2,637
    1,230
    -53%
    16,056
    -92%


    图 3-3-4 2019 年 1-5 月金融类场外期权变化情况

    表 3-3-5 2019 年 5 月风险管理公司场外业务损益统计表
    (单位:万元)



    (四)期货做市

    表3-4-1 2019 年5 月风险管理公司期货做市月度统计表
    业务项目
    交易额(单位:亿元)
    交易量(单位:手)
    参与公司数量
    (单位:个)
    上月
    本月
    环比
    上月
    本月
    环比
    黄金
    633.95
    511.72
    -19%
    204,964
    177,528
    -13%
    7

    1,036.01
    806.09
    -22%
    1,029,546
    825,942
    -20%
    12
    原油
    196.16
    252.21
    29%
    40,468
    51,763
    28%
    10
    动力煤
    318.58
    173.18
    -46%
    530,067
    349,677
    -34%
    14
    PTA
    261.24
    159.19
    -39%
    845,155
    527,580
    -38%
    16
    豆粕
    234.11
    304.65
    30%
    917,956
    1,105,838
    20%
    17
    铁矿石
    503.33
    564.07
    12%
    731,537
    764,522
    5%
    13
    玉米
    191.06
    193.12
    1%
    1,021,695
    995,177
    -3%
    15
    豆二
    281.70
    291.60
    4%
    1,005,466
    996,687
    -1%
    15
    合计
    3,374.44
    2,964.22
    -12%
    5,321,388
    4,798,027
    -10%
    333

    (五)场内期权做市

    表3-5-1  2019 年 5 月风险管理公司场内期权做市月度统计表


    2019 年 5 月风险管理公司场内期权做市交易额统计表
    (单位:万元)
    业务项目
    上月
    本月
    环比
    2019 年 1-5 月累计
    本期买入额
    94,299
    110,554
    17.24%
    519,903
    本期卖出额
    96,578
    107,793
    11.61%
    515,183
    本期盈亏(含对冲)
    -64.39
    127.30
    298%
    558.02
    表3-5-3  2019 年 5 月风险管理公司场内期权做市交易量统计表
    (单位:张)
    业务项目
    上月
    本月
    环比
    2019 年 1-5 月累计
    本期买入量
    559,121
    778,547
    39%
    2,827,020
    本期卖出量
    560,433
    787,796
    41%
    2,849,935
    买卖合计
    1,119,554
    1,566,343
    40%
    5,676,955
    期末多头持仓
    看涨期权
    46,186
    79,599
    72%
    /
    看跌期权
    45,117
    58,710
    30%
    /
    期末空头持仓
    看涨期权
    60,149
    91,320
    52%
    /
    看跌期权
    37,828
    63,322
    67%
    /

    因有公司参与多个期货品种做市,故参与期货做市的公司合计数量中剔出重复参与数,并非参与单个期货品种做市公司数相加。
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